Comment trouver un ratio récompense-risque qui vous convient

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“L’important n’est pas de savoir si vous avez raison ou tort, mais combien d’argent vous gagnez quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort.” –Georges Soros

Rencontrez Alex.

Les performances commerciales d’Alex ont été au mieux inégales et il cherche des moyens d’atteindre une rentabilité constante.

après numérisation forums liés au commerceAlex est tombé sur le terme “ratio risque-récompense (R:R)” et a appris d’autres commerçants que l’utilisation d’un ratio R:R élevé augmenterait ses chances de réaliser un profit.

Il le teste sur son trade long EUR/USD et cible 50 pips en utilisant un stop de 25 pips. Malheureusement, la paire n’a déplacé que 30 pips en sa faveur avant de retomber sur son stop loss initial.

Pensant que son stop était trop serré, il révise sa stratégie et élargit à la fois sa cible et son stop. Visez maintenant 150 pips avec un stop de 50 pips.

Mais comme Alex n’est pas un bon trader pour commencer, il juge mal l’élan haussier de l’EUR/USD et la paire ne monte que de 55 pips avant de retomber dans sa zone d’entrée et finit par clôturer avec un profit de seulement 5 pips.

L’histoire d’Alex vous semble-t-elle familière ?

Si c’est le cas, ne vous inquiétez pas. Il est assez courant pour les traders débutants et professionnels d’utiliser des stops et des cibles larges pour augmenter leurs chances de toucher.

Cependant, comme le suggère la scène ci-dessus, cette stratégie peut également être préjudiciable à votre compte de trading.

Souviens toi rapport récompense-risque c’est simplement la comparaison de votre risque potentiel (distance entre votre entrée et votre stop loss) et votre récompense potentielle (distance entre votre entrée et votre objectif de profit).

Dans l’exemple ci-dessus, Alex a d’abord utilisé un ratio de risque de 2:1 avant de l’augmenter à un ratio R:R de 3:1. Si ce dernier échange avait fonctionné, Alex aurait empoché des pips trois fois la taille de ce qu’il risquait.

Le principal attrait des ratios de risque plus élevés est qu’ils augmentent votre attente de l’entrepriseou le montant que vous gagnez (ou perdez) par transaction.

Cela signifie qu’il y a moins de pression à chaque perte, puisque Vous n’aurez qu’à frapper quelques fois pour couvrir les pertes de vos autres transactions.

Malheureusement, de nombreux commerçants utilisent des ratios de risque plus élevés pour couvrir une mauvaise exécution des transactions. C’est problématique parce qu’il n’est pas si facile de faire fonctionner les ratios de risque pour vous pour commencer.

D’une part, viser un objectif de profit supérieur ou inférieur signifierait que le prix devrait voyager plus loin que dans les configurations avec des ratios de risque plus faibles.

Utiliser des arrêts trop étroits, en revanche, vous expulserait trop tôt et trop souvent pour être durable.

Alors, comment trouvez-vous une relation R:R qui fonctionne pour vous ?

tant qu’il n’y a pas Saint Graal Pour trouver le rapport récompense/risque parfait, un bon point de départ consiste à examiner votre taux de réussite.

Logique, vous ne pensez pas ? Avant de pouvoir vous attendre à ce que votre ratio de risque fonctionne pour vous, vous devez d’abord confirmer que vous POUVEZ gagner assez souvent pour finalement atteindre cette récompense potentielle.

Par exemple, l’utilisation d’un ratio de risque de 1:1 signifie que votre profit potentiel est aussi important que votre perte potentielle. Cela ne fonctionnera que si vous avez raison AU MOINS la moitié du temps historiquement.

L’utilisation d’un ratio de risque de 3: 1, en revanche, signifie que les gains potentiels sont trois fois supérieurs aux pertes potentielles, vous n’avez donc qu’à avoir raison au moins 25% du temps pour être rentable.

Voici quelques formules utiles si vous voulez jouer avec les taux de gain et les ratios de risque :

Ratio de risque requis = (1 / taux de victoire) – 1

Taux de gain minimum = 1 / (rapport de risque 1+)

En utilisant les formules ci-dessus, nous pouvons confirmer que le taux de réussite requis pour un ratio de risque de 1:1 est d’au moins 1 / (1+1) = 0,50 %.

De même, si vous n’avez qu’un taux de gain de 40 %, vous devrez alors trouver des transactions qui ont au moins (1/0,4) – 1 = 1,5:1 un rapport risque/récompense pour qu’elles soient durables à long terme.

En allant un peu plus loin, nous pouvons voir qu’il EST possible d’utiliser un ratio de risque inférieur à 1:1 tant que vous avez un taux de victoire fantastique.

Par exemple, vous pouvez utiliser un ratio de risque de 0,4:1 si vous gagnez vos trades au moins 1/(1+0,4) = 71% du temps. Facile, non ? DROIT?!

Avant de calculer un ratio de risque plus personnalisé pour vous-même et de vous y tenir comme de la colle, vous devez savoir que l’utilisation de taux de réussite pour trouver un bon ratio de risque effleure à peine la surface.

Si vous souhaitez obtenir un ratio plus adapté à votre transaction, vous pouvez également obtenir des informations sur vos attentes, l’environnement commercial actuel (les ratios de risque élevés fonctionnent mieux dans les tendances) et la plage de volatilité moyenne de la paire de devises.

Comme pour beaucoup de choses dans le trading forex, il n’y a pas de rapport récompense/risque unique qui fonctionne le mieux pour chaque trader et chaque transaction. Mais, tant que vous gardez vos chances à l’esprit et que vous travaillez sur la gestion de votre risque, vous finirez par trouver un moyen de réaliser des bénéfices constants.



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